Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque de pertes résultant de l’incapacité à honorer les obligations de paiement dans leur intégralité et à temps lorsqu'elles deviennent exigibles.

Le risque de liquidité est inhérent à l'activité de la Banque. Il résulte de profils d’échéance différents entre actifs et passifs. Il peut survenir si la Banque n’est pas en mesure d’obtenir de nouveaux financements ou de convertir des actifs liquides en liquidités sans subir de pertes importantes.

La CEB gère le risque de liquidité de manière prudente. La stratégie de financement est un élément important de cette gestion, la CEB diversifiant ses programmes d'émission de dette, ses marchés de financement et sa base d'investisseurs afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard de marchés ou de sources de financement spécifiques. La Banque dispose également d’une réserve de liquidités composée de titres liquides très bien notés pour pouvoir faire face à des conditions de marché extrêmes dans lesquelles elle ne pourrait pas obtenir de nouveaux financements.

La CEB évalue le risque de liquidité à partir d’indicateurs internes qui mesurent la période pendant laquelle elle peut faire face à ses obligations de paiement découlant des opérations en cours dans des scénarios de crise sévères. Par ailleurs, le Banque se conforme aux exigences réglementaires de Bâle en matière de liquidité.