Risque de marché

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque actuel ou futur que des mouvements défavorables des taux d’intérêt affectent le capital ou les revenus de la Banque.

La CEB est exposée au risque de taux d'intérêt dans le cours normal de ses activités à cause de différences potentielles entre les caractéristiques de taux d’intérêt des actifs et des passifs.

La Banque gère le risque de taux d’intérêt de manière prudente afin de préserver sa stabilité financière et de protéger ses revenus et son capital. Elle gère le risque de taux d'intérêt globalement au bilan au moyen de dérivés de couverture qui convertissent les actifs et les passifs en instruments à taux variable libellés en euros.

La CEB mesure le risque de taux d'intérêt conformément à la réglementation de Bâle/UE, en limitant la sensibilité à des chocs de taux d'intérêt.de la valeur économique des fonds propres et des revenus.

Risque de change

Le risque de change est le risque de pertes potentielles résultant de mouvements défavorables des taux de change.

La CEB ne prend pas de position de change et couvre systématiquement le risque de change avec des instruments dérivés.

La CEB a un risque de change résiduel lié aux intérêts perçus dans les devises autres que l'euro. Ce risque est suivi et couvert sur une base mensuelle. Il est limité à l'équivalent de €1 million par devise à la fin de chaque mois.